Открытие и установка ордеров
Формирование торговых приказов для открытия рыночных и установки отложенных ордеров
осуществляется с помощью функции OrderSend( ).
Функция OrderSend()
int OrderSend (string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss,
double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)
(обратите внимание, здесь и далее для справки представляется заголовок функции, а не пример использования вызова функции в программе).
Рассмотрим подробно, из чего состоит эта функция.
OrderSend - название функции. Функция возвращает номер тикета (ticket - уникальный порядковый
номер ордера), который назначен ордеру торговым сервером или -1 в случае, если
торговый приказ был отклонён севером или клиентским терминалом. Для получения информации
о причине отклонения торгового приказа необходимо использовать функцию GetLastError()
(в дальнейшем изложении мы рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок).
symbol - наименование финансового инструмента, с которым проводится торговая операция.
Каждому финансовому инструменту поставлено в соответствие значение строковой переменной.
Например, для валютной пары Eur/Usd это значение "EURUSD". Если открытие
ордера проводится по заранее известному финансовому инструменту, то этот параметр
можно указать в явном виде: "EURUSD", "EURGBP" и т.д. Если
же предполагается использование советника в окне любого другого финансового инструмента,
то можно использовать стандартную функцию Symbol(). Эта функция возвращает строковое
значение, соответствующее названию того финансового инструмента, в окне которого
исполняется советник или скрипт.
cmd - тип операции. Тип операций может быть указан в виде предопределённой константы
или её значения и в соответствии с типом торговой операции.
volume - количество лотов. Для рыночных ордеров всегда проверяется достаточность свободных средств на счёте. Для отложенных ордеров
количество лотов не ограничено.
price - цена открытия. Устанавливается в соответствии с требованиями и ограничениями,
принятыми для проведения торговых операций (см. Характеристики ордеров). Если заявленной цены для открытия рыночных ордеров не было в ценовом потоке или
она сильно устарела, то такой торговый приказ отклоняется; если же цена устарела,
но присутствует в ценовом потоке и при этом отклонение от текущей цены находится
в пределах значения slippage, то такой торговый приказ будет принят клиентским
терминалом и отправлен на торговый сервер.
slippage - максимально допустимое отклонение заявленной цены открытия ордера от рыночной
цены для рыночных ордеров (пунктов). В случае установки отложенного ордера параметр
не обрабатывается.
stoploss - заявленная цена закрытия, определяющая предельный уровень убыточности. Устанавливается
в соответствии с ограничениями, принятыми для проведения торговых операций (см.
Характеристики ордеров, Требования и ограничения торговых операций).
takeprofit - заявленная цена закрытия, определяющая предельный уровень прибыльности. Устанавливается
в соответствии с ограничениями, принятыми для проведения торговых операций (см.
Характеристики ордеров, Требования и ограничения торговых операций).
comment - текст комментария ордера. Последняя часть комментария может быть изменена торговым
сервером.
magic - магическое число ордера. Может использоваться как определяемый пользователем
идентификатор ордера. В некоторых случаях это - единственная информация, по которой
можно судить о принадлежности ордера к той или иной открывшей его программе. Параметр
устанавливается пользователем, может совпадать или не совпадать со значением этого
же параметра других ордеров.
expiration - срок истечения отложенного ордера. При наступлении этого срока отложенный ордер
будет автоматически закрыт на торговом сервере. На некоторых торговых серверах
может быть установлен запрет на применение срока истечения отложенных ордеров.
В этом случае при попытке задать ненулевое значение параметра торговый приказ будет
отклонён.
arrow_color - цвет открывающей стрелки на графике. Если параметр отсутствует или его значение
равно CLR_NONE, то открывающая стрелка на графике не отображается.
На некоторых торговых серверах может быть установлен лимит на общее количество открытых
и отложенных ордеров. При превышении этого лимита любой торговый приказ, предполагающий
открытие рыночного или установку отложенного ордера, будет отклонён торговым сервером.
Открытие рыночных ордеров
На первый взгляд может показаться, что функция OrderSend() слишком сложна для понимания.
В действительности, все рассматриваемые параметры достаточно просты, необходимы
и полезно используются в торговле. Для того чтобы в этом убедиться, рассмотрим
наиболее простой вариант использования торговой функции OrderSend() для открытия
рыночного ордера.
Прежде всего обратим внимание, что функция OrderSend() имеет предопределённые параметры
(см. Вызов функции и
Тело функции и оператор return). Это значит, что допустимо использование этой функции в упрощённом варианте, с
использованием только минимального набора обязательных параметров. Такими параметрами
являются:
symbol - финансовый инструмент указать необходимо, иначе неизвестно, где открывать ордер.
Пусть наш скрипт предполагает возможность открытия ордера в окне любого финансового инструмента.
В этом случае в качестве параметра подставим стандартную функцию Symbol();
cmd - для примера будем открывать ордер Buy, поэтому необходимо указать параметр OP_BUY;
volume - можно указать любое допустимое значение; мы будем открывать ордер небольшого размера, пусть это значение
будет 0.1;
price- цена открытия для ордера Buy - это цена Ask;
slippage - обычно это значение указывают в размере от 0 до 3 пунктов. Укажем значение 2;
stoploss - стоп-приказы могут быть выставлены не ближе минимальной дистанции, обычно 5 пунктов
(см. Требования и ограничения торговых операций); выставим стоп-приказы на расстоянии 15 пунктов от цены закрытия, а именно Bid
- 15*Point;
takeprofit - выставим стоп-приказы на расстоянии 15 пунктов от цены закрытия, а именно Bid +
15*Point;
Простейший скрипт simpleopen.mq4, предназначенный для открытия ордера Buy, выглядит так:
//--------------------------------------------------------------------
// simpleopen.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start()
{ // Открытие BUY
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Если запустить этот скрипт на исполнение, то в подавляющем большинстве случаев он
будет работать. Скрипт состоит из одной специальной функции, содержащей функцию
открытия ордера OrderSend() и оператор return. Опишем порядок исполнения программных
строк и связанных с этим событий.
1. Пользователь прикрепил скрипт к окну финансового инструмента - перетянул название
скрипта мышью из окна "Навигатор" клиентского терминала в окно финансового инструмента,
по которому он хочет открыть рыночный ордер Buy стоимостью 0.1 лота со стоп-приказами,
удалёнными от рыночного курса на 15 пунктов.
2. В момент прикрепления скрипта к окну финансового инструмента клиентский терминал
передал управление (запустил на исполнение) специальной функции start() (кратко
напомним, что start() скрипта запускается в момент присоединения к окну финансового
инструмента, а start() эксперта - в момент поступления ближайшего тика по финансовому
инструменту).
3. В рамках исполнения специальной функции start() управление передаётся в строку
вызова функции открытия ордера:
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,2,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
Перед исполнением этой функции программа вычисляет значения всех формальных параметров:
3.1. Мы прикрепили скрипт в окно финансового инструмента Eur/Usd. В этом случае стандартная
функция Symbol() вернёт строковое значение EURUSD.
3.2. Пусть на момент обращения Ask =1.2852 и Bid =1.2850.
3.3. Значение StopLoss в этом случае будет равно 1.2850-15*0.0001 = 1.2835, а TakeProfit
= 1.2865.
4. Исполнение функции OrderSend():
4.1. Функция сформировала торговый приказ на открытие ордера и передала этот приказ
клиентскому терминалу.
4.2. Одновременно с торговым приказом функция передала клиентскому терминалу управление
и, таким образом, исполнение программы приостановилось.
4.3. Клиентский терминал произвёл проверку полученного торгового приказа, не обнаружил
некорректных параметров и отправил торговый приказ на сервер.
4.4. Сервер получил торговый приказ, произвёл его проверку, не обнаружил некорректных
параметров и принял решение исполнить торговый приказ.
4.5. Сервер исполнил торговый приказ, произведя транзакцию в своей базе данных,
и отправил сведения об исполненном приказе торговому терминалу.
4.6. Торговый терминал получил информацию о том, что последний торговый приказ исполнен,
отразил это событие в окне терминала и в окне финансового инструмента и вернул
управление программе.
4.7. Получив управление, программа продолжила свою работу с того места, откуда ранее
управление передавалось в клиентский терминал (и куда впоследствии вернулось).
 |
Обратите внимание, в период с п.4.2 по п.4.7 в программе не производилось никаких
действий - программа находилась в режиме ожидания ответа сервера. |
5. Управление в программе передаётся следующему оператору - return.
6. Исполнение оператора return приводит к выходу из функции start() и, как следствие,
к окончанию исполнения программы (напомним, что скрипты после исполнения заканчивают
работу) - управление возвращается клиентскому терминалу.
Таким образом, скрипт выполнил своё предназначение: открыт ордер Buy с заданными
параметрами. Использование скриптов очень удобно, если необходимо выполнить небольшую
разовую операцию; в данном случае использование скрипта вполне оправданно. В соответствии
с п. 4.6. трейдер может наблюдать ордер на экране.
Рис. 81. Ордер выставлен скриптом
simpleopen.mq4.
Рассмотренный выше порядок событий не всегда проходит так гладко. Возможны случаи,
при которых исполнение торгового приказа будет отклонено клиентским терминалом
или сервером. Попробуем немного поэкспериментировать, например, изменим название финансового инструмента: укажем явно "GBPUSD"
(это вполне допустимо). Получится программа с ограниченной областью
использования:
int start() // Спец. функция start
{ // Открытие BUY
OrderSend("GBPUSD",OP_BUY,0.1,Ask,3,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
return; // Выход из start()
}
Запустим скрипт в том же окне финансового инструмента Eur/Usd. По замыслу, скрипт
должен открыть ордер в окне Gbp/Usd. Однако после присоединения скрипта в окно
Eur/Usd ожидаемого открытия ордера в окне Gbp/Usd не происходит.
Недостатком подобных программ является их функциональная ограниченность. В данном
случае, после присоединения скрипта в окно финансового инструмента пользователь
просто ждёт открытия ордера. Но открытия нет. Пользователь находится в неведении
относительно причины сложившейся ситуации: то ли причина в том, что в коде программы
имеется алгоритмическая ошибка, то ли торговый приказ "потерялся" на
пути к серверу, то ли торговый приказ давно отклонён клиентским терминалом (а пользователь
ждёт), то ли имеется другая причина.
Для того чтобы предоставить в распоряжение пользователя (и, что не менее важно,
в распоряжение программы) информацию о событиях, связанных с исполнением торгового
приказа, необходимо выполнить обработку ошибок.
Обработка ошибок
Очень важное свойство клиентского терминала состоит в том, что в случае, если во
время выполнения прикладной программы возникает ошибка, то клиентский терминал
не прекращает исполнение программы. Обычно ошибки возникают по причине несовершенства используемого
в прикладной программе алгоритма, а в некоторых случаях - в результате внешних
(по отношению к программе) причин. К внутренним причинам относятся любые нарушения
требований языка MQL4 или правил торговли, например, использование неправильных
цен, а к внешним - причины, не связанные с прикладной программой, например, проблемы
со связью.
Если при исполнении программы возникает ошибка, то программа продолжает работу,
а клиентский терминал генерирует значение кода ошибки, которое доступно программе
при использовании функции GetLastError( ).
Функция GetLastError()
int GetLastError()
Функция возвращает код последней ошибки, после чего значение специальной переменной
last_error, в которой хранится код последней ошибки, обнуляется. Последующий вызов
GetLastError() вернет значение 0.
В дальнейшем все возникающие ошибки мы будем идентифицировать по этому коду. Во
время исполнения программы может возникнуть несколько ошибок; функция GetLastError() позволяет получить значение кода только одной - последней ошибки, поэтому во
всех случаях, когда может понадобиться такая информация, использовать функцию GetLastError() необходимо непосредственно после тех программных строк, в которых эта ошибка
может возникнуть.
Ошибка 130. Неправильные стопы
Последний рассмотренный скрипт не производит анализ ошибок, поэтому пользователь
остаётся в неведении относительно результатов исполнения функции открытия ордера.
В простом варианте использования функции GetLastError() можно проанализировать
ошибку и просто сообщить о ней пользователю. Если скрипт confined.mq4
запустить на исполнение в окне Eur/Usd, то возникнет ошибка.
//--------------------------------------------------------------------
// confined.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start
{ // Открытие BUY
OrderSend("GBPUSD",OP_BUY,0.1,Ask,2,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
В этом скрипте добавлена всего одна, но очень содержательная строка:
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
Функция GetLastError( ) возвращает код последней ошибки, а с помощью Alert() это
значение выводится на экран. После присоединения скрипта
confined.mq4 в окно финансового инструмента Eur/Usd скрипт исполнится, в результате чего пользователь
увидит следующее сообщение:
Рис. 82. Код ошибки, полученный при исполнении скрипта
confined.mq4 в окне Eur/Usd.
В приложении представлены Коды ошибок, которые могут возникать при исполнении программы. В данном
случае возникла ошибка 130 - неправильные стопы. Это значит, что значения формальных
параметров, используемых в функции OrderSend(), не удовлетворяют ограничениям,
указанным в Требования и ограничения торговых операций. При внимательном рассмотрении становится очевидной и причина возникшей ошибки:
текущие значения рыночной цены Bid и Ask берутся из того окна финансового инструмента,
в которое присоединён скрипт, а именно, из окна Eur/Usd. А используются эти значения
для формирования торгового приказа по финансовому инструменту Gbp/Usd. В результате,
при текущей цене Gbp/Usd Ask = 1.9655, значение TakeProfit для вновь открываемого
рыночного ордера оказывается равным (для Eur/Usd Bid =1.2930) 1.2930+15*0.0001=1.
2945, что значительно ниже предельно допустимого значения, т.е ошибочно.
В данном случае возникла алгоритмическая ошибка. Для того чтобы её
исправить, необходимо использовать
правильные значения цен по финансовому инструменту. Получить эти значения можно с помощью функции MarketInfo(). Скрипт improved.mq4
для открытия рыночного ордера по Gbp/Usd может быть запущен в окне любого
финансового инструмента:
//--------------------------------------------------------------------
// improved.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start
{
double bid =MarketInfo("GBPUSD",MODE_BID); // Запрос значения Bid
double ask =MarketInfo("GBPUSD",MODE_ASK); // Запрос значения Ask
double point =MarketInfo("GBPUSD",MODE_POINT);//Запрос Point
// Открытие BUY
OrderSend("GBPUSD",OP_BUY,0.1,ask,2,bid-15*Point,bid+15*Point);
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
При исполнении этого скрипта рассматриваемая ошибка не возникает, поэтому в результате его исполнения будет
выведено соответствующее сообщение: 0 (ноль). Это значит, что функция GetLastError()
вернула значение 0, т.е. при исполнении торгового приказа клиентским терминалом
ошибок не выявлено.
Рассмотрим и некоторые другие наиболее распространённые ошибки. Для этого вернёмся
к идее открытия ордера с помощью скрипта в том окне, в которое присоединён скрипт.
Ошибка 129. Неправильная цена
В ряде случаев возникает банальная ошибка - в качестве цены открытия указывается
не то значение двухсторонней котировки. Как известно (см. Требования и ограничения торговых операций), рыночные ордера Buy открываются ценой Ask. Вот что получится, если
в скрипте mistaken.mq4 ошибочно указать Bid:
//--------------------------------------------------------------------
// mistaken.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец. функция start
{ // Открытие BUY
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Bid,2,Bid-15*Point,Bid+15*Point);
Alert (GetLastError()); // Сообщение об ошибке
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Перед отправкой торгового приказа на сервер клиентский терминал
проанализирует, соответствуют ли заявленные значения цены и стоп-приказов
допустимым значениям. Во время этой проверки обнаружится, что заявленная цена
открытия ордера является ошибочной, поэтому торговый приказ не будет отправлен
клиентским терминалом для исполнения на сервер, а функция GetLastError()
вернёт значение 129 (см. Коды ошибок). В
результате исполнения скрипта появится окно с соответствующим сообщением:
Рис. 83. Ошибка 129 (неправильная цена) при исполнении
mistaken.mq4.
Ошибка 134. Недостаточно денег для совершения операции
Аналогичный результат (ошибка 134) будет получен и в случае, если свободных средств
не хватает для открытия ордера. Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку для каждого финансового инструмента можно узнать с помощью функции MarketInfo(Имя_инструмента, MODE_MARGINREQUIRED).
|
Размер стандартного лота в разных дилинговых центрах для одного финансового инструмента
может отличаться. |
Размер необходимых средств для открытия ордера в один лот обратно пропорционален размеру предоставляемого плеча. В то же время, стоимость 1 пункта в валюте депозита по финансовому
инструменту не зависит от предоставленного плеча.
Таблица 3. Варианты соотношения стоимости лотов и 1 пункта (валюта депозита- доллар США).
|
Дилинговый центр 1 |
Дилинговый центр 2 |
Дилинговый центр 3 |
| Buy |
Sell |
1pt |
Buy |
Sell |
1pt |
Buy |
Sell |
1pt |
| EUR/USD |
1296.40 |
1296.20 |
10.00 |
1296.50 |
1296.20 |
10.00 |
1000.00 |
1000.00 |
10.00 |
| GBP/USD |
1966.20 |
1966.00 |
10.00 |
1376.48 |
1376.20 |
7.50 |
1000.00 |
1000.00 |
10.00 |
| AUD/USD |
784.40 |
784.20 |
10.00 |
1569.20 |
1568.40 |
20.00 |
1000.00 |
1000.00 |
10.00 |
| USD/JPY |
1000.00 |
1000.00 |
8.29 |
1000.00 |
1000.00 |
8.29 |
1000.00 |
1000.00 |
8.29 |
| USD/CHF |
1000.00 |
1000.00 |
8.02 |
1000.00 |
1000.00 |
8.02 |
1000.00 |
1000.00 |
8.02 |
| EUR/CHF |
1296.40 |
1296.20 |
8.02 |
1296.35 |
1296. 35 |
8.02 |
1000.00 |
1000.00 |
8.02 |
Цены даны по состоянию на 16.12.2007г.
Кратко рассмотрим распространённые методы расчёта стоимости 1 лота и 1 пункта.
Дилинговый центр 1 (наиболее распространённый вариант)
Для тех валютных инструментов, у которых в знаменателе указан USD, стоимость 1 лота
равна текущей цене соответствующей двухсторонней котировки, умноженной на 1000,
стоимость 1 пункта равна $10.
Для тех валютных инструментов, у которых USD указан в числителе, стоимость 1 лота
равна $1000.00, а стоимость 1 пункта обратно пропорциональна текущей котировке
и равна 1/(Bid). Например, для USD/CHF при Bid= 1.2466 стоимость 1 пункта = 1/1.
2466 = 8.02.
Для кросс-курсов стоимость 1 лота оценивается так, как оценивается стоимость валюты,
указанной в числителе, а стоимость 1 пункта так, как для валюты, указанной в знаменателе.
Например, для EUR/CHF стоимость 1 лота = 129.40 (как для EUR/USD), а стоимость 1
лота = 8.02 (как для USD/CHF).
Дилинговый центр 2
В некоторых дилинговых центрах при соблюдении того же общего порядка стоимостные
показатели для некоторых финансовых инструментов могут отличаться. Например, стоимость
лота и стоимость 1 пункта может быть пропорционально увеличена или уменьшена. Например,
для GBP/USD этот коэффициент составляет 0.75, а для AUD/USD составляет 2.0. Такое
представление стоимостных показателей не приводит ни к каким экономическим последствиям;
в таких случаях нужно просто учитывать эту особенность при расчёте стоимости ордера.
Обратите внимание также на особенность стоимости лотов для покупки и продажи активов
кросс-курсов - они совпадают.
Дилинговый центр 3
Существуют также такие дилинговые центры, которые устанавливают стоимость 1 лота
для любого финансового инструмента равной $1000.00. В то же время стоимость 1
пункта остаётся пропорциональной текущим ценам. Этим подразумевается, что для каждого
финансового инструмента устанавливается своё кредитное плечо.
|
Стоимость 1 пункта для всех финансовых инструментов, котируемых не по отношению
к USD, постоянно изменяется пропорционально стоимости той валюты, которая указана
в знаменателе. |
В общем, возможны и другие принципы построения стоимостных показателей. Разумеется,
прежде чем приступить к реальной торговле, необходимо определить метод расчёта,
используемый в конкретном дилинговом центре, и при составлении программ его обязательно
учитывать.
Свободные средства
При составлении программ очень важно также учитывать принцип формирования свободных
средств. Cвободные средства - эта та сумма денежных средств, которая остаётся свободной
для совершения торговых операций.
Рассмотрим пример. Пусть Баланс = 5000.00, в терминале нет открытых ордеров. Откроем
ордер Buy стоимостью 1 лот в дилинговом центре 3. В дилинговом центре 3 установлено
следующее правило:
 |
Если по одному финансовому инструменту открыты разнонаправленные рыночные ордера,
то меньшая суммарная стоимость однонаправленных ордеров высвобождается из торговли
и увеличивает сумму свободных средств (правило выполняется не во всех дилинговых
центрах). |
В окне терминала отразится информация об открытом ордере. Обратите внимание,
залог составляет 1000.00, прибыль по ордеру -30.00, таким образом, количество свободных
средств составляет 5000-1000-30=3970.00:
Рис. 84. Ордер Buy в окне терминала.
После открытия ордера Sell той же стоимости количество свободных средств увеличится.
Меньшая суммарная стоимость однонаправленных рыночных ордеров составляет 1000.00,
поэтому свободные средства увеличиваются на 1000.00. На рис. 85 показана ситуация,
при которой стоимость разнонаправленных ордеров совпадает, таким образом, вся сумма
стоимости ордеров высвобождается для торговли.
Рис. 85. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
После открытия ордера Sell меньшей стоимости количество свободных средств также увеличится.
В данном случае меньшая суммарная стоимость однонаправленных рыночных ордеров составляет
700.00, поэтому свободные средства увеличиваются на 700.00, а залог составляет
разницу между суммарными стоимостями разнонаправленных ордеров (рис. 86).
Рис. 86. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
В случае если будет открыт ещё один ордер Sell на 0.1 лота (стоимостью 100.00),
то меньшая суммарная стоимость однонаправленных ордеров составляет 700.00 + 100.
00 = 800.00. Таким образом, сумма залога (в сравнении с вариантом, когда открыт
только один ордер Buy) уменьшается на 800.00. В сравнении с вариантом, представленным
на рис. 86, залог уменьшается, а свободные средства увеличиваются на 100.00 (см.
рис. 87).
Рис. 87. Ордер Buy и Sell в окне терминала.
Количество свободных средств, отображаемых на рис. 86 и 87, отличаются более
чем на 100.00, т.к. при изменении текущего курса изменилось суммарное значение
прибыли по открытым ордерам (разница составляет 8.00).
Если аналогичные манипуляции провести на другом дилинговом центре, то легко убедиться,
что описанный выше порядок формирования значения свободных средств не соблюдается.
Для некоторых дилинговых центров выполняется правило:
|
Открытие любых рыночных ордеров не высвобождает залоговые средства и не увеличивает
сумму свободных средств. Открытие рыночных ордеров увеличивает залог на сумму,
превышающую суммарную стоимость противоположных ордеров по финансовому инструменту
(правило выполняется не во всех дилинговых центрах). |
Например, если в дилинговом центре 2 по USD/JPY ранее был открыт ордер Buy стоимостью
4 лота, то при открытии ордера Sell стоимостью 4 лота сумма залога и сумма свободных
средств не изменится.
Рис. 88. Наличие разнонаправленных ордеров не высвобождает залог.
Получить информацию о том, хватает ли текущих средств для открытия ордера можно
расчётным путём. Можно также воспользоваться функцией AccountFreeMarginCheck(),
возвращающей количество свободных средств, которые останутся после открытия рыночного
ордера заданного количества лотов по указанному финансовому инструменту. Если возвращённое
значение оказывается больше или равно 0, то средств хватает, если же меньше, то
ордер такой стоимости по этому финансовому инструменту открыть не удастся - клиентский
терминал вернёт ошибку 134.
Для того чтобы при первом знакомстве с условиями, предлагаемыми дилинговым центром,
выяснить размер свободных средств, требуемых для открытия ордера объемом в 1 лот, можно воспользоваться нехитрым скриптом
conditions.mq4:
//--------------------------------------------------------------------
// conditions.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------------
int start() // Спец.функция start
{
Alert(Symbol()," Sell = ",AccountFreeMargin()// При продаже
-AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,1));
Alert(Symbol()," Buy = ",AccountFreeMargin() // При покупке
-AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,1));
return; // Выход из start()
}
//--------------------------------------------------------------------
Здесь выражение
AccountFreeMargin() - AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,1)
позволяет вычислить разницу между имеющимися свободными средствами и свободными
средствами, которые останутся после открытия ордера.
Если этот скрипт запустить на исполнение в условиях, когда в терминале нет рыночных
ордеров, то можно получить текущий требуемый размер средств для открытия ордера объемом 1 лот на покупку
и на продажу:
Рис. 89. Стоимость 1 лота для различных финансовых инструментов, полученная
с помощью conditions.mq4.
Если скрипт conditions.mq4 запустить на исполнение в окне финансового инструмента, по которому открыты рыночные
ордера, то можно получить и другие значения в зависимости от того, каким методом
расчёта пользуется тот или иной дилинговый центр.
Другие ошибки и функция MarketInfo()
Существуют и другие ограничения, связанные с определением значений параметров функции
открытия ордера OrderSend(). Это - максимальный и минимальный шаг изменения стоимости
ордера, максимальный и минимальный размер стоимости ордера и пр. Использование
функции MarketInfo() позволяет получить различную информацию по финансовым инструментам,
которые отражены в окне "Обзор рынка" клиентского терминала.
Функция MarketInfo()
double MarketInfo(string symbol, int type)
Функция возвращает различную информацию о финансовых инструментах, перечисленных
в окне "Обзор рынка". Часть информации о текущем финансовом инструменте
хранится в предопределенных переменных.
Параметры:
symbol - символ инструмента;
type - идентификатор запроса, определяющий тип возвращаемой информации. Может быть любым
из значений идентификаторов запроса (см. Идентификаторы функции MarketInfo).
Некоторые ошибки могут возникать по причинам, обусловленным сервером. Например,
в условиях быстро изменяющихся цен брокер может увеличить минимальную дистанцию,
ограничивающую положение отложенных ордеров и стоп-приказов. В дальнейшем, при
спокойном рынке, брокер может снова уменьшить эту дистанцию. Таким образом, значения
некоторых параметров могут быть изменены в любой момент.
Для того чтобы программа работала устойчиво, с минимальным количеством отклонённых
торговых приказов, перед исполнением функции OrderSend() необходимо обновлять используемые программой параметры
информационного окружения с помощью функций MarketInfo()
и RefreshRates().
 |
Пример простого скрипта, открывающего ордер Buy, стоимостью 35% от суммы свободных
средств, с некоторыми заданными значениями стоп-приказов (openbuy.mq4). |
//--------------------------------------------------------------------
// openbuy.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
int start() // Спец.функция start
{
int Dist_SL =10; // Заданный SL (pt)
int Dist_TP =3; // Заданный TP (pt)
double Prots=0.35; // Процент своб. ср.
string Symb=Symbol(); // Финанс. инструмент
//--------------------------------------------------------------- 2 --
while(true) // Цикл открытия орд.
{
int Min_Dist=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL);// Мин. дистанция
double Min_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Step =MarketInfo(Symb,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
//--------------------------------------------------------- 3 --
double Lot=MathFloor(Free*ProtsOne_LotStep)*Step;// Лоты
if (Lot < Min_Lot) // Если меньше допуст
{
Alert(" Не хватает денег на ", Min_Lot," лотов");
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------- 4 --
if (Dist_SL < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
Dist_SL=Min_Dist; // Установим допуст.
Alert(" Увеличена дистанция SL = ",Dist_SL," pt");
}
double SL=Bid - Dist_SL*Point; // Заявленная цена SL
//--------------------------------------------------------- 5 --
if (Dist_TP < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
Dist_TP=Min_Dist; // Установим допуст.
Alert(" Увеличена дистанция TP = ",Dist_TP," pt");
}
double TP=Bid + Dist_TP*Point; // Заявленная цена ТР
//--------------------------------------------------------- 6 --
Alert("Торговый приказ отправлен на сервер. Ожидание ответа..");
int ticket=OrderSend(Symb, OP_BUY, Lot, Ask, 2, SL, TP);
//--------------------------------------------------------- 7 --
if (ticket>0) // Получилось :)
{
Alert ("Открыт ордер Buy ",ticket);
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------- 8 --
int Error=GetLastError(); // Не получилось :(
switch(Error) // Преодолимые ошибки
{
case 135:Alert("Цена изменилась. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
case 136:Alert("Нет цен. Ждём новый тик..");
while(RefreshRates()==false) // До нового тика
Sleep(1); // Задержка в цикле
continue; // На след. итерацию
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё..");
Sleep(500); // Простое решение
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
}
switch(Error) // Критические ошибки
{
case 2 : Alert("Общая ошибка.");
break; // Выход из switch
case 5 : Alert("Старая версия клиентского терминала.");
break; // Выход из switch
case 64: Alert("Счет заблокирован.");
break; // Выход из switch
case 133:Alert("Торговля запрещена");
break; // Выход из switch
default: Alert("Возникла ошибка ",Error);// Другие варианты
}
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------------- 9 --
Alert ("Скрипт закончил работу -----------------------------");
return; // Выход из start()
}
//-------------------------------------------------------------- 10 --
Скрипт состоит из одной специальной функции start() (блоки 1-10). В блоке 1-2 заданы
значения, при которых должен быть открыт ордер. Блок 2-9 представляет цикл while
(), в котором производятся необходимые вычисления. Наличие этого цикла предполагает
возможность нескольких попыток открытия ордера. В блоке 2-3 обновляются переменные
окружения. В блоках 3-4-5-6 вычисляются значение количества лотов и заявленные
цены стоп-приказов. В блоке 7-8-9 выполняется обработка ошибок. В блоке 9-10 печатается
сообщение о завершении работы скрипта.
Рассмотрим некоторые особенности программного кода. Легко заметить, что формирование
торгового приказа осуществляется в блоке 6-7. В предшествующем блоке 3-4 вычисляется
количество лотов. Учитывается вариант, при котором выделенных свободных средств
не хватит для открытия ордера даже на минимальное количество лотов. Поэтому в блоке
3-4, после опубликования сообщения о нехватке денег, осуществляется выход из цикла
2-9 с помощью оператора break. Управление передаётся в блок 9-10, и скрипт заканчивает
работу. Сообщение в блоке 9 не обязательно должно присутствовать. Здесь оно указано
только для того, чтобы при опробовании скрипта на демо-счёте было легче сориентироваться
- когда программа закончила работу, а когда возникла пауза, связанная с задержками
в сети или на сервере.
Если для открытия ордера свободных средств хватает, то управление передаётся в блок
4-5 и далее в блок 5-6. В этих блоках не предусмотрен выход из цикла. Этим полагается,
что для любой минимальной дистанции, установленной брокером, найдутся соответствующие
значения стоп-приказов. В блоке 1-2 намеренно указано значение 3 пункта для TP.
Подавляющее число брокеров устанавливают минимальную дистанцию 5 пунктов. В блоке
5-6 будет обнаружено, что заданное значение меньше допустимого, и установлено такое
значение цены стоп-приказа, которое не противоречит ограничению.
Далее управление передаётся в блок 6-7 для открытия ордера. В первой строке этого
блока публикуется сообщение и лишь во второй строке формируется торговый приказ.
Возникает вопрос: почему мы заявляем о формировании торгового приказа ещё до того,
как он сформирован? Ведь можно было бы сначала отдать приказ, а потом сообщить
об этом пользователю. Ответ на этот вопрос непосредственно связан с технологией
отправки приказа клиентскому терминалу и далее на сервер (см. рис. 66). В нашем
случае торговый приказ формируется в функции OrderSend(), указанной в правой части
оператора присваивания. Собственно торговый приказ создаётся и отправляется на
сервер в самой функции, а исполнение операции присвоения в операторе присваивания
будет выполнено уже после того, как сервер вернёт какой-либо ответ о судьбе данного
торгового приказа. Таким образом, единственная возможность сообщить пользователю
о начале событий, связанных с торговым приказом, - это указать сообщение перед
оператором присваивания, в правой части которого указана торговая функция.
Рано
или поздно клиентский терминал вернёт управление в программу, будет исполнен оператор
присваивания в блоке 6-7, в результате чего переменная ticket получит какое-то
значение, и управление будет передано далее - в блок анализа ошибок 7-8-9.
Если ордер открыт на сервере, то переменной ticket будет присвоен номер открытого
ордера. В этом случае скрипт выполнил своё предназначение и далее работу программы
необходимо прекратить. В блоке 7-8 используется оператор break для выхода из цикла
while(). Управление передаётся в блок 9-10 (за пределы цикла) и программа заканчивает
работу.
Если же попытка открыть ордер не увенчалась успехом, то управление передаётся в
блок 8-9 для анализа ошибок. Здесь рассматривается 2 вида ошибок - те, которые
позволяют ещё надеяться на успешное открытие и те, появление которых однозначно
указывает на необходимость прекратить исполнение программы. Переменной Error присваивается
код последней ошибки, в данном случае той ошибки, которая была возвращена сервером
или клиентским терминалом при исполнении торговой функции OrderSend().
В первом операторе switch блока 8-9 рассматриваются преодолимые ошибки. Каждая из
ошибок этой группы обрабатывается по-своему. Например, если изменилась цена (ошибка
135), то достаточно просто обновить параметры окружения с помощью RefreshRates()
и повторить попытку открытия ордера. Если же возникла ошибка "нет цен" (ошибка 136),
то нет смысла сразу снова отправлять торговый приказ на сервер. В этом случае необходимо
дождаться нового тика (на сервере в этот период тоже нет цен) и только после этого
произвести ещё одну попытку открытия ордера. Поэтому в блоке обработки ошибки 136
имеется цикл задержки, который будет прерван в результате поступления нового тика.
Выход из оператора switch() осуществляется с помощью оператора continue, который
прекращает текущую итерацию цикла while () и начинает новую.
Ошибки непреодолимой силы обрабатываются иначе. Если такая ошибка возникла, то программа
просто сообщит о ней пользователю и прекратит работу. Для этой цели в программе
используется оператор break (последний в блоке 8-9), прекращающий цикл while (),
в результате чего программа заканчивает работу.
Отдельно нужно заметить, что в данном примере намеренно не рассматриваются все без
исключения ошибки. В данном случае мы не ставим перед собой цель предоставить в
распоряжение пользователя готовую программу. Очень важно, чтобы программист сам
проанализировал другие варианты ошибок и самостоятельно принял решение о том, какие
ещё ошибки и как необходимо обработать в программе. В то же время, некоторые ошибки
не должны обрабатываться, потому что сама программа построена таким образом, что
не предполагает возможности для возникновения некоторых ошибок, например, в данном
случае - для ошибок 129 и 130.
В представленном примере имеется также небольшая алгоритмическая ошибка, которая
не может быть обнаружена ни на этапе компиляции, ни в клиентском терминале, ни
на сервере.
|
Относитесь критически к любым программным кодам, невзирая на авторитеты. |
Обратите внимание на код в блоке 4-5:
//--------------------------------------------------------------- 4 --
if (Dist_SL<Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
Dist_SL=Min_Dist; // Установим допуст.
Alert(" Увеличена дистанция SL = ",Dist_SL," pt");
}
double SL = Bid - Dist_SL*Point; // Заявленная цена SL
//--------------------------------------------------------------- 5 --
В результате вычислений в теле оператора if () переменная Dist_SL может получить
новое значение. Предположим, что обычно минимальная дистанция составляет 5 пунктов.
Предположим, что при первом исполнении (на быстром рынке) это значение установлено
на сервере равным 20 пунктов. Переменная Min_Dist получит значение 20.
int Min_Dist=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL);// Мин. дистанция
Предположим также, что сформированный торговый приказ был отклонён в результате
ошибки 136. Программа будет отслеживать новый тик в блоке 8-9. За это время на
сервере снова может быть изменено значение минимальной дистанции, на этот раз,
например,
уменьшено до 10 пунктов. С момента поступления нового тика управление будет передано
на новый цикл, будет вычислено новое значение переменной Min_Dist, равное 10. Однако
значение переменной Dist_SL останется неизменным, равным 20 (блок операторов 4-5
написан так, что значение Dist_SL может только увеличиваться). Чтобы исключить
эту алгоритмическую ошибку, блок 4-5 необходимо составить таким образом, чтобы
изменялось только то значение, которое зависит от ситуации, - в данном случае значение SL,
а значение Dist_SL не изменялось, например, так:
//--------------------------------------------------------------- 4 --
double SL = Bid - Dist_SL*Point; // Заявленная цена SL
if (Dist_SL<Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
SL = Bid - Min_Dist*Point; // Заявленная цена SL
Alert(" Увеличена дистанция SL = ",Min_Dist," pt");
}
//--------------------------------------------------------------- 5 --
Аналогичное изменение кода следует выполнить в блоке 5-6 и для другого
стоп-приказа.
Выставление отложенных ордеров
Программирование выставления отложенных ордеров принципиально ничем не отличается
от предназначенного для выставления рыночных.
Обратить внимание следует лишь на тот факт, что проверка достаточности средств (необходимых
для преобразования отложенного ордера в рыночный) для отложенных ордеров не производится
ни клиентским терминалом, ни сервером и никак не ограничена. Возможно выставить
отложенный ордер, многократно превышающий по стоимости имеющиеся на счёте средства.
Такой ордер может находиться в торговле неопределённо долгое время. В момент, когда
рыночная цена достигнет уровня заявленной в отложенном ордере цены открытия, на
сервере будет произведена проверка. Если в этот момент средств на счёте достаточно
для открытия, то ордер будет преобразован в рыночный (открыт), если же нет - то
он будет удалён.
Функция WindowPriceOnDropped()
В MQL4 есть одна очень важная возможность - программно определить в окне финансового
инструмента координаты места, на которое был установлен эксперт или скрипт, если
они присоединены с помощью мыши. Например, используя функцию WindowPriceOnDropped()
можно получить значение прикрепления скрипта по оси ординат.
double WindowPriceOnDropped()
Функция возвращает значение цены в точке графика, на которой был брошен эксперт
или скрипт. Значение будет верным только в случае, если эксперт или скрипт перемещены
с помощью мыши (технология "drag and drop"). Для пользовательских индикаторов
это значение не определено.
|
Пример простого скрипта, устанавливающего ордер BuyStop, стоимостью 35% от суммы
свободных средств, с некоторыми заданными значениями стоп-приказов (openbuystop.mq4). |
//--------------------------------------------------------------------
// openbuystop.mq4
// Предназначен для использования в качестве примера в учебнике MQL4.
//--------------------------------------------------------------- 1 --
int start() // Спец.функция start
{
int Dist_SL =10; // Заданный SL (pt)
int Dist_TP =3; // Заданный TP (pt)
double Prots=0.35; // Процент своб. ср.
string Symb=Symbol(); // Финанс. инструмент
double Win_Price=WindowPriceOnDropped(); // Здесь брошен скрипт
Alert("Мышкой задана цена Price = ",Win_Price);// Задано мышей
//--------------------------------------------------------------- 2 --
while(true) // Цикл открытия орд.
{
int Min_Dist=MarketInfo(Symb,MODE_STOPLEVEL);// Мин. дистанция
double Min_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot=MarketInfo(Symb,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.лота
double Lot=MathFloor(Free*ProtsOne_LotMin_Lot)*Min_Lot;// Лоты
//--------------------------------------------------------- 3 --
double Price=Win_Price; // Цена задана мышей
if (NormalizeDouble(Price,Digits)< // Если меньше допуст.
NormalizeDouble(Ask+Min_Dist*Point,Digits))
{ // Только для BuyStop!
Price=Ask+Min_Dist*Point; // Ближе нельзя
Alert("Изменена заявленная цена: Price = ",Price);
}
//--------------------------------------------------------- 4 --
double SL=Price - Dist_SL*Point; // Заявленная цена SL
if (Dist_SL < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
SL=Price - Min_Dist*Point; // Заявленная цена SL
Alert(" Увеличена дистанция SL = ",Min_Dist," pt");
}
//--------------------------------------------------------- 5 --
double TP=Price + Dist_TP*Point; // Заявленная цена ТР
if (Dist_TP < Min_Dist) // Если меньше допуст.
{
TP=Price + Min_Dist*Point; // Заявленная цена TP
Alert(" Увеличена дистанция TP = ",Min_Dist," pt");
}
//--------------------------------------------------------- 6 --
Alert("Торговый приказ отправлен на сервер. Ожидание ответа..");
int ticket=OrderSend(Symb, OP_BUYSTOP, Lot, Price, 0, SL, TP);
//--------------------------------------------------------- 7 --
if (ticket>0) // Получилось :)
{
Alert ("Установлен ордер BuyStop ",ticket);
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------- 8 --
int Error=GetLastError(); // Не получилось :(
switch(Error) // Преодолимые ошибки
{
case 129:Alert("Неправильная цена. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
case 135:Alert("Цена изменилась. Пробуем ещё раз..");
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
case 146:Alert("Подсистема торговли занята. Пробуем ещё..");
Sleep(500); // Простое решение
RefreshRates(); // Обновим данные
continue; // На след. итерацию
}
switch(Error) // Критические ошибки
{
case 2 : Alert("Общая ошибка.");
break; // Выход из switch
case 5 : Alert("Старая версия клиентского терминала.");
break; // Выход из switch
case 64: Alert("Счет заблокирован.");
break; // Выход из switch
case 133:Alert("Торговля запрещена");
break; // Выход из switch
default: Alert("Возникла ошибка ",Error);// Другие варианты
}
break; // Выход из цикла
}
//--------------------------------------------------------------- 9 --
Alert ("Скрипт закончил работу -----------------------------");
return; // Выход из start()
}
//-------------------------------------------------------------- 10 --
Структура скрипта openbuystop.mq4 построена так же, как в скрипте
openbuy.mq4, поэтому нет необходимости описывать его подробно. Остановимся только на основных
отличиях этих программ.
Цена, на уровне которой скрипт был прикреплён к окну финансового инструмента, определяется
в строке:
double Win_Price=WindowPriceOnDropped(); // Здесь брошен скрипт
В дальнейшем значение этой переменной сохраняется неизменным в течение всего времени
работы программ. Это необходимо в случае, если скрипт несколько раз подряд потерпит
неудачу при попытке установить ордер. При этом скрипт всякий раз будет вычислять
заявленное значение цены, близкой к тому месту (тому уровню цены), где пользователь
прикрепил скрипт.
Нетрудно увидеть, что в скрипте
openbuystop.mq4 отсутствует проверка достаточности свободных средств для открытия ордера, но появилась
проверка значения цены открытия ордера (блок 3-4). Если вычисленное значение переменной
Price не удовлетворяет требованиям установки отложенного Stop ордера (см. Характеристики ордеров, Требования и ограничения торговых операций), то производится перерасчёт этого значения.
В блоке обработки ошибок также произошли небольшие изменения: некоторые ошибки не
рассматриваются, но появилась обработка кодов других ошибок.
Разумные ограничения
В связи с использованием торговых функций необходимо обратить внимание на ограничения
более общего характера. Например, ошибка 146 возникает только в том случае, если
в окне одного финансового инструмента одновременно работают несколько программ,
формирующих торговые приказы. По мнению автора, такая практика, хотя и допустима,
но не оправданна.
Гораздо эффективнее - создать и использовать одну торгующую программу, которая
учитывала бы все особенности торговли. Во время работы одной программы возможность
формирования одновременно нескольких торговых приказов вообще не возникает.
Кроме того, в такой программе можно более эффективно организовать весь алгоритм:
учитывать вероятность успешных торгов по различным финансовым инструментам и в
зависимости от этого правильно перераспределять денежные средства.
Для торговых операций более эффективно использовать полноценный эксперт, а скрипт
лучше применять для разовых расчётов и сообщения на экран некоторой полезной информации.
Вместе с тем, в случае если трейдер не использует эксперт для автоматической торговли,
применение скриптов оказывается более эффективным, чем управление ордерами с помощью
панели управления клиентского терминала.
Торговые операции
